NH올원리츠에서는 볼린저밴드 하단 이탈 신호를 보고 산 쪽이 20거래일 뒤에도, 60거래일 뒤에도 평소보다 못했다. 더 오래 들고 있어도 뒤집히지 않았다.
NH올원리츠 볼린저밴드 하단 이탈, 모두 30번 떴다
2021.11.18부터 2026.09.08까지 1,176거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 38일(3.2%)은 빼고, 남은 1,138일에서 볼린저밴드 하단 이탈 신호가 30번 떴다. 2022.01.14에 처음 떴고, 2026.05.06에 마지막으로 떴다.
20거래일 뒤엔 어땠나
신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -2.50%였다. 평소에 샀을 땐 -0.23%라서 신호 쪽이 2.27%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 39.3%로 평소(47.9%)보다 적었다. 가운데 절반은 -6.87%에서 +4.78% 사이에 들어갔다.
단기로는 이 신호를 따른 쪽이 평소보다 뒤처졌습니다.
60거래일까지 기다리면
신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -3.15%였다. 평소에 샀을 땐 -0.76%라서 신호 쪽이 2.39%p 낮았다. 오른 경우는 신호 뒤 46.4%, 평소 44.9%로 비슷했다. 가운데 절반은 -6.66%에서 +3.87% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반은 11.65%p 폭에 퍼져 있었다. 평소(6.57%p)보다 5.08%p 넓게 흩어진 셈이다. 볼린저밴드 하단 이탈 신호는 보통 31거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 5거래일 만에, 길게는 106거래일 만에 다시 떴다.
기간을 늘려도 앞서거나 뒤처진 쪽은 바뀌지 않았습니다.
떨어진 경우와 가장 나빴던 때
20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 17번, 전체의 60.7%였다. 가장 크게 떨어진 건 2022.09.27에 뜬 신호로 -29.50%였고, 네 번 중 한 번은 -6.87%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 15번, 전체의 53.6%였다. 가장 크게 떨어진 건 2022.08.29에 뜬 신호로 -30.79%였고, 네 번 중 한 번은 -6.66%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +9.20%였다. 네 번 중 한 번은 +4.78%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 38.70%p다. 신호 하나만 보고 결과를 짐작하기엔 폭이 넓다.
같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.
언제 많이 떴나
신호가 뜬 때를 해마다 나눠 보면 2025년에 7번으로 가장 많았다(전체의 25%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2024년의 +2.13%, 가장 나빴던 건 2022년의 -10.06%였다. 5개 시기에 걸쳐 고르게 떴다. 시기에 따라 오르고 내림이 아예 뒤집혔다.
| 시기 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 중앙값 | 오른 비율 |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 6번 | -10.06% | 33.3% |
| 2023년 | 6번 | -2.87% | 33.3% |
| 2024년 | 5번 | +2.13% | 60.0% |
| 2025년 | 7번 | -0.30% | 42.9% |
| 2026년 | 4번 | -2.35% | 25.0% |
최근에 뜬 6번
가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.
| 신호가 뜬 날 | 20거래일 뒤 |
|---|---|
| 2026.05.06 | -8.26% |
| 2026.03.04 | +5.72% |
| 2026.02.23 | -0.15% |
| 2026.01.30 | -4.55% |
| 2025.12.29 | -0.30% |
| 2025.11.05 | +6.70% |
361개 종목 중에선 어디쯤인가
같은 신호를 361개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 276개였고 종목별 차이의 중앙값은 +0.96%p였다. NH올원리츠의 자리는 아래에서 2% 안쪽이다. 다른 종목들에서 보인 만큼의 차이가 여기서는 나오지 않았다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 SK이터닉스(+11.68%p) · 에스피소프트(+9.78%p) · 시프트업(+5.94%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 피엔에이치테크(-6.32%p) · 보로노이(-5.08%p) · 퓨릿(-3.41%p) 순이었다.
다른 사례와 견주면 뒤쪽에 놓였습니다.
NH올원리츠의 다른 신호는
같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 8개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. NH올원리츠에서 조사한 신호 9개 중 볼린저밴드 하단 이탈 신호는 8번째다. 가장 컸던 건 +1.05%p를 낸 MACD 골든크로스 신호였다.
| 신호 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 평소와 차이 | 60거래일 뒤 평소와 차이 |
|---|---|---|---|
| MACD 골든크로스 | 34번 | +1.05%p | -1.47%p |
| RSI 과매수 | 21번 | +0.76%p | -5.69%p |
| 볼린저밴드 상단 돌파 | 32번 | -0.15%p | -1.69%p |
| MACD 데드크로스 | 35번 | -0.20%p | -0.91%p |
| 외국인 순매수 전환 | 69번 | -0.87%p | +1.66%p |
| RSI 과매도 | 25번 | -1.50%p | -0.36%p |
| 거래량 급증 | 24번 | -2.02%p | +0.34%p |
| 갭상승 | 122번 | -2.27%p | -0.12%p |
이 숫자, 이렇게 읽으면 된다
볼린저밴드 하단 이탈 신호의 판정 기준은 이렇다 — 종가가 볼린저밴드 하단(20일 이동평균 − 표준편차 2배) 아래로 떨어진 날. 당일 마감 뒤 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.