HMM 볼린저밴드 하단 이탈 242번, 주가는 20거래일·60거래일 뒤 어땠을까

HMM에서 볼린저밴드 하단 이탈 신호를 보고 샀다면 20거래일 뒤에는 평소보다 나았다. 다만 60거래일까지 들고 있으면 그 차이가 거의 사라졌다.

HMM 볼린저밴드 하단 이탈, 모두 242번 떴다

1995.10.05부터 2026.09.08까지 7,774거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 43일(0.6%)은 빼고, 남은 7,731일에서 볼린저밴드 하단 이탈 신호가 242번 떴다. 1995.11.15에 처음 떴고, 2026.06.10에 마지막으로 떴다.

20거래일 뒤엔 어땠나

신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 +0.23%였다. 평소에 샀을 땐 -1.18%라서 신호 쪽이 1.41%p 높았다. 오른 경우도 신호 뒤가 50.4%로 평소(46.0%)보다 많았다. 가운데 절반은 -8.13%에서 +11.20% 사이에 들어갔다.

짧게 보면 이 신호를 따른 쪽이 평소보다 앞섰습니다.

60거래일까지 기다리면

신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -1.95%였다. 평소에 샀을 땐 -2.34%라서 신호 쪽이 0.39%p 높았다. 오른 경우는 신호 뒤 46.7%, 평소 45.6%로 비슷했다. 평균으로 따지면 +3.82%라 중앙값과 5.77%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -16.92%에서 +18.27% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반이 들어간 폭은 19.33%p로 평소(18.31%p)와 거의 같았다. 신호가 결과를 더 흔들지는 않았다. 평소와의 차이는 20거래일(+1.41%p)에서 컸고, 60거래일(+0.39%p)가 되자 옅어졌다. 볼린저밴드 하단 이탈 신호는 보통 23거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2거래일 만에, 길게는 342거래일 만에 다시 떴다.

떨어진 경우와 가장 나빴던 때

20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 120번, 전체의 49.6%였다. 가장 크게 떨어진 건 2000.04.17에 뜬 신호로 -39.30%였고, 네 번 중 한 번은 -8.13%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 129번, 전체의 53.3%였다. 가장 크게 떨어진 건 2013.02.05에 뜬 신호로 -52.81%였고, 네 번 중 한 번은 -16.92%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +122.93%였다. 네 번 중 한 번은 +11.20%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 162.23%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.

같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.

언제 많이 떴나

신호가 뜬 때를 10년 단위로 나눠 보면 2010년대에 89번으로 가장 많았다(전체의 37%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2000년대의 +4.02%, 가장 나빴던 건 2010년대의 -2.58%였다. 4개 시기에 걸쳐 고르게 떴다. 시기에 따라 오르고 내림이 아예 뒤집혔다.

최근에 뜬 6번

가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

361개 종목 중에선 어디쯤인가

같은 신호를 361개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 276개였고 종목별 차이의 중앙값은 +0.96%p였다. HMM의 자리는 아래에서 61% 지점, 가운데쯤이다. 이 종목만 유별났다고 보긴 어렵다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 SK이터닉스(+11.68%p) · 에스피소프트(+9.78%p) · 시프트업(+5.94%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 피엔에이치테크(-6.32%p) · 보로노이(-5.08%p) · 퓨릿(-3.41%p) 순이었다.

함께 놓고 보면 중간쯤에 자리했습니다.

HMM의 다른 신호는

같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 15개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. HMM에서 조사한 신호 16개 중 볼린저밴드 하단 이탈 신호는 5번째다. 가장 컸던 건 +2.96%p를 낸 골든크로스 신호였다.

이 숫자, 이렇게 읽으면 된다

볼린저밴드 하단 이탈 신호의 판정 기준은 이렇다 — 종가가 볼린저밴드 하단(20일 이동평균 − 표준편차 2배) 아래로 떨어진 날. 당일 마감 뒤 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.