AP시스템 볼린저밴드 하단 이탈 66번, 주가는 20거래일·60거래일 뒤 어땠을까

AP시스템에서 볼린저밴드 하단 이탈 신호를 보고 샀다면 20거래일 뒤에도, 60거래일 뒤에도 평소보다 나았다. 짧게 봐도 길게 봐도 같은 쪽으로 기울었다.

AP시스템 볼린저밴드 하단 이탈, 모두 66번 떴다

2017.04.07부터 2026.09.08까지 2,308거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 19일(0.8%)은 빼고, 남은 2,289일에서 볼린저밴드 하단 이탈 신호가 66번 떴다. 2017.06.13에 처음 떴고, 2026.07.29에 마지막으로 떴다.

20거래일 뒤엔 어땠나

신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 +1.15%였다. 평소에 샀을 땐 -1.18%라서 신호 쪽이 2.33%p 높았다. 오른 경우도 신호 뒤가 53.0%로 평소(45.3%)보다 많았다. 가운데 절반은 -5.47%에서 +9.25% 사이에 들어갔다.

짧게 보면 이 신호를 따른 쪽이 평소보다 앞섰습니다.

60거래일까지 기다리면

신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 +0.15%였다. 평소에 샀을 땐 -1.06%라서 신호 쪽이 1.21%p 높았다. 오른 경우도 신호 뒤가 50.0%로 평소(46.7%)보다 많았다. 가운데 절반은 -13.12%에서 +17.92% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반이 들어간 폭은 14.72%p로 평소(13.50%p)와 거의 같았다. 신호가 결과를 더 흔들지는 않았다. 볼린저밴드 하단 이탈 신호는 보통 28거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2거래일 만에, 길게는 219거래일 만에 다시 떴다.

기간을 늘려도 앞서거나 뒤처진 쪽은 바뀌지 않았습니다.

떨어진 경우와 가장 나빴던 때

20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 31번, 전체의 47.0%였다. 가장 크게 떨어진 건 2020.02.24에 뜬 신호로 -27.94%였고, 네 번 중 한 번은 -5.47%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 32번, 전체의 50.0%였다. 가장 크게 떨어진 건 2024.05.13에 뜬 신호로 -31.29%였고, 네 번 중 한 번은 -13.12%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +44.13%였다. 네 번 중 한 번은 +9.25%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 72.07%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.

같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.

언제 많이 떴나

신호가 뜬 때를 10년 단위로 나눠 보면 2020년대에 45번으로 가장 많았다(전체의 68%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2020년대의 +1.68%, 가장 나빴던 건 2010년대의 -0.41%였다. 한 시기에 몰려 있어서, 그때 시장 분위기를 빼고 읽기는 어렵다. 시기에 따라 오르고 내림이 아예 뒤집혔다.

최근에 뜬 6번

가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

361개 종목 중에선 어디쯤인가

같은 신호를 361개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 276개였고 종목별 차이의 중앙값은 +0.96%p였다. AP시스템의 자리는 아래에서 80% 지점, 가운데쯤이다. 이 종목만 유별났다고 보긴 어렵다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 SK이터닉스(+11.68%p) · 에스피소프트(+9.78%p) · 시프트업(+5.94%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 피엔에이치테크(-6.32%p) · 보로노이(-5.08%p) · 퓨릿(-3.41%p) 순이었다.

함께 놓고 보면 중간쯤에 자리했습니다.

AP시스템의 다른 신호는

같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 15개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. AP시스템에서 조사한 신호 16개 중 볼린저밴드 하단 이탈 신호는 3번째다. 가장 컸던 건 +5.17%p를 낸 이격도 침체 신호였다.

이 숫자, 이렇게 읽으면 된다

볼린저밴드 하단 이탈 신호의 판정 기준은 이렇다 — 종가가 볼린저밴드 하단(20일 이동평균 − 표준편차 2배) 아래로 떨어진 날. 당일 마감 뒤 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.