효성 ITX MACD 데드크로스 141번, 주가는 20거래일·60거래일 뒤 어땠을까

효성 ITX에서 MACD 데드크로스 신호를 보고 샀다면 20거래일 뒤에는 평소보다 못했다. 60거래일까지 가면 그 차이는 거의 없어졌다.

효성 ITX MACD 데드크로스, 모두 141번 떴다

2007.10.25부터 2026.09.08까지 4,653거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 881일(18.9%)은 빼고, 남은 3,772일에서 MACD 데드크로스 신호가 141번 떴다. 2007.12.24에 처음 떴고, 2026.06.23에 마지막으로 떴다.

20거래일 뒤엔 어땠나

신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -2.42%였다. 평소에 샀을 땐 -1.41%라서 신호 쪽이 1.01%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 38.6%로 평소(42.2%)보다 적었다. 가운데 절반은 -6.77%에서 +3.53% 사이에 들어갔다.

MACD 데드크로스 뒤 20거래일 성적은 평소보다 -1.01%p 낮았습니다.

60거래일까지 기다리면

신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -3.80%였다. 평소에 샀을 땐 -3.89%라서 신호 쪽이 0.09%p 높았다. 그런데 오른 경우는 오히려 신호 뒤가 31.7%로 평소(34.2%)보다 적었다. 중앙값과 오른 횟수가 서로 다른 쪽을 가리킨 셈이다. 평균으로 따지면 +0.18%라 중앙값과 3.98%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -10.42%에서 +4.51% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반이 들어간 폭은 10.30%p로 평소(10.79%p)와 거의 같았다. 신호가 결과를 더 흔들지는 않았다. 평소와의 차이는 20거래일(-1.01%p)에서 컸고, 60거래일(+0.09%p)가 되자 옅어졌다. MACD 데드크로스 신호는 보통 27거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 3거래일 만에, 길게는 142거래일 만에 다시 떴다.

떨어진 경우와 가장 나빴던 때

20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 86번, 전체의 61.4%였다. 가장 크게 떨어진 건 2008.06.09에 뜬 신호로 -24.58%였고, 네 번 중 한 번은 -6.77%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 95번, 전체의 68.3%였다. 가장 크게 떨어진 건 2008.08.12에 뜬 신호로 -48.91%였고, 네 번 중 한 번은 -10.42%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +52.32%였다. 네 번 중 한 번은 +3.53%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 76.90%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.

같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.

언제 많이 떴나

신호가 뜬 때를 10년 단위로 나눠 보면 2010년대에 76번으로 가장 많았다(전체의 54%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2000년대의 +0.09%, 가장 나빴던 건 2010년대의 -3.22%였다. 한 시기에 몰려 있어서, 그때 시장 분위기를 빼고 읽기는 어렵다. 시기에 따라 오르고 내림이 아예 뒤집혔다.

최근에 뜬 6번

가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

369개 종목 중에선 어디쯤인가

같은 신호를 369개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 140개였고 종목별 차이의 중앙값은 -0.31%p였다. 효성 ITX의 자리는 아래에서 23% 지점, 가운데쯤이다. 이 종목만 유별났다고 보긴 어렵다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 MDS테크(+6.00%p) · 나인앤컴퍼니(+5.83%p) · 신성에스티(+4.92%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 윤성에프앤씨(-7.40%p) · 성일하이텍(-4.92%p) · 보로노이(-4.90%p) 순이었다.

함께 놓고 보면 중간쯤에 자리했습니다.

효성 ITX의 다른 신호는

같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 15개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. 효성 ITX에서 조사한 신호 16개 중 MACD 데드크로스 신호는 12번째다. 가장 컸던 건 +3.85%p를 낸 이격도 침체 신호였다.

이 숫자, 이렇게 읽으면 된다

MACD 데드크로스 신호의 판정 기준은 이렇다 — MACD(12·26일)가 시그널선(9일)을 아래로 지나간 날(MACD 데드크로스). 종가 기준, 교차 당일에 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.