코람코더원리츠에서는 볼린저밴드 하단 이탈 신호를 보고 산 쪽이 20거래일 뒤에도, 60거래일 뒤에도 평소보다 못했다. 더 오래 들고 있어도 뒤집히지 않았다.
코람코더원리츠 볼린저밴드 하단 이탈, 모두 21번 떴다
2022.03.28부터 2026.09.08까지 1,090거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 31일(2.8%)은 빼고, 남은 1,059일에서 볼린저밴드 하단 이탈 신호가 21번 떴다. 2022.06.13에 처음 떴고, 2026.05.29에 마지막으로 떴다.
20거래일 뒤엔 어땠나
신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 +0.00%였다. 평소에 샀을 땐 +1.21%라서 신호 쪽이 1.21%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 47.6%로 평소(59.7%)보다 적었다. 가운데 절반은 -3.46%에서 +2.02% 사이에 들어갔다.
단기로는 이 신호를 따른 쪽이 평소보다 뒤처졌습니다.
60거래일까지 기다리면
신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 +2.29%였다. 평소에 샀을 땐 +3.94%라서 신호 쪽이 1.65%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 52.4%로 평소(66.6%)보다 적었다. 가운데 절반은 -11.97%에서 +9.57% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반이 들어간 폭은 5.48%p로 평소(6.96%p)와 거의 같았다. 신호가 결과를 더 흔들지는 않았다. 볼린저밴드 하단 이탈 신호는 보통 22거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2거래일 만에, 길게는 276거래일 만에 다시 떴다.
기간을 늘려도 앞서거나 뒤처진 쪽은 바뀌지 않았습니다.
떨어진 경우와 가장 나빴던 때
20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 11번, 전체의 52.4%였다. 가장 크게 떨어진 건 2022.09.23에 뜬 신호로 -18.95%였고, 네 번 중 한 번은 -3.46%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 10번, 전체의 47.6%였다. 가장 크게 떨어진 건 2024.09.23에 뜬 신호로 -15.30%였고, 네 번 중 한 번은 -11.97%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +12.98%였다. 네 번 중 한 번은 +2.02%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 31.93%p다. 신호 하나만 보고 결과를 짐작하기엔 폭이 넓다.
같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.
언제 많이 떴나
신호가 뜬 때를 해마다 나눠 보면 2024년에 7번으로 가장 많았다(전체의 33%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2025년의 +10.00%, 가장 나빴던 건 2022년의 -11.60%였다. 5개 시기에 걸쳐 고르게 떴다. 시기에 따라 오르고 내림이 아예 뒤집혔다.
| 시기 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 중앙값 | 오른 비율 |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 5번 | -11.60% | 40.0% |
| 2023년 | 6번 | -0.10% | 33.3% |
| 2024년 | 7번 | -0.95% | 42.9% |
| 2025년 | 2번 | +10.00% | 100.0% |
| 2026년 | 1번 | +1.61% | 100.0% |
최근에 뜬 6번
가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.
| 신호가 뜬 날 | 20거래일 뒤 |
|---|---|
| 2026.05.29 | +1.61% |
| 2025.04.09 | +12.98% |
| 2025.04.07 | +7.01% |
| 2024.11.08 | -4.57% |
| 2024.10.28 | -3.35% |
| 2024.10.04 | -1.48% |
361개 종목 중에선 어디쯤인가
같은 신호를 361개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 276개였고 종목별 차이의 중앙값은 +0.96%p였다. 코람코더원리츠의 자리는 아래에서 6% 안쪽이다. 다른 종목들에서 보인 만큼의 차이가 여기서는 나오지 않았다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 SK이터닉스(+11.68%p) · 에스피소프트(+9.78%p) · 시프트업(+5.94%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 피엔에이치테크(-6.32%p) · 보로노이(-5.08%p) · 퓨릿(-3.41%p) 순이었다.
다른 사례와 견주면 뒤쪽에 놓였습니다.
코람코더원리츠의 다른 신호는
같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 9개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. 코람코더원리츠에서 조사한 신호 10개 중 볼린저밴드 하단 이탈 신호의 20거래일 뒤 차이가 가장 작았다. 가장 컸던 건 +0.49%p를 낸 신고가 신호였다.
| 신호 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 평소와 차이 | 60거래일 뒤 평소와 차이 |
|---|---|---|---|
| 신고가 | 67번 | +0.49%p | +7.07%p |
| 거래량 급증 | 39번 | +0.30%p | -0.85%p |
| MACD 데드크로스 | 38번 | +0.20%p | +0.78%p |
| 정배열 | 20번 | +0.10%p | -1.49%p |
| MACD 골든크로스 | 39번 | +0.00%p | +0.56%p |
| 볼린저밴드 상단 돌파 | 35번 | -0.21%p | -1.78%p |
| RSI 과매수 | 27번 | -0.34%p | +0.50%p |
| 외국인 순매수 전환 | 70번 | -0.89%p | +0.29%p |
| 갭상승 | 143번 | -1.10%p | -1.62%p |
이 숫자, 이렇게 읽으면 된다
볼린저밴드 하단 이탈 신호의 판정 기준은 이렇다 — 종가가 볼린저밴드 하단(20일 이동평균 − 표준편차 2배) 아래로 떨어진 날. 당일 마감 뒤 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.