올리패스 MACD 데드크로스 45번, 주가는 20거래일·60거래일 뒤 어땠을까

올리패스에서 MACD 데드크로스 신호를 보고 샀다면 20거래일 뒤에는 평소보다 나았다. 다만 60거래일까지 들고 있으면 그 차이가 거의 사라졌다.

올리패스 MACD 데드크로스, 모두 45번 떴다

2019.09.20부터 2026.09.08까지 1,710거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 412일(24.1%)은 빼고, 남은 1,298일에서 MACD 데드크로스 신호가 45번 떴다. 2019.11.25에 처음 떴고, 2025.04.03에 마지막으로 떴다.

20거래일 뒤엔 어땠나

신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -1.88%였다. 평소에 샀을 땐 -4.19%라서 신호 쪽이 2.31%p 높았다. 오른 경우는 신호 뒤 40.0%, 평소 39.5%로 비슷했다. 가운데 절반은 -12.66%에서 +11.31% 사이에 들어갔다.

짧게 보면 이 신호를 따른 쪽이 평소보다 앞섰습니다.

60거래일까지 기다리면

신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -16.07%였다. 평소에 샀을 땐 -16.84%라서 신호 쪽이 0.77%p 높았다. 오른 경우도 신호 뒤가 33.3%로 평소(28.0%)보다 많았다. 평균으로 따지면 -11.97%라 중앙값과 4.10%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -33.68%에서 +3.89% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반이 들어간 폭은 23.97%p로 평소(23.14%p)와 거의 같았다. 신호가 결과를 더 흔들지는 않았다. 평소와의 차이는 20거래일(+2.31%p)에서 컸고, 60거래일(+0.77%p)가 되자 옅어졌다. MACD 데드크로스 신호는 보통 25거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2거래일 만에, 길게는 75거래일 만에 다시 떴다.

떨어진 경우와 가장 나빴던 때

20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 27번, 전체의 60.0%였다. 가장 크게 떨어진 건 2023.10.13에 뜬 신호로 -54.29%였고, 네 번 중 한 번은 -12.66%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 30번, 전체의 66.7%였다. 가장 크게 떨어진 건 2023.10.13에 뜬 신호로 -72.73%였고, 네 번 중 한 번은 -33.68%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +51.45%였다. 네 번 중 한 번은 +11.31%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 105.74%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.

같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.

언제 많이 떴나

신호가 뜬 때를 10년 단위로 나눠 보면 2020년대에 43번으로 가장 많았다(전체의 96%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2010년대의 +2.92%, 가장 나빴던 건 2020년대의 -1.88%였다. 한 시기에 몰려 있어서, 그때 시장 분위기를 빼고 읽기는 어렵다. 시기에 따라 오르고 내림이 아예 뒤집혔다.

최근에 뜬 6번

가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

369개 종목 중에선 어디쯤인가

같은 신호를 369개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 140개였고 종목별 차이의 중앙값은 -0.31%p였다. 올리패스의 순위는 위에서 17번째로, 상위 5% 안에 든다. 물론 지나간 성적이고 다음에도 그렇다는 뜻은 아니다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 MDS테크(+6.00%p) · 나인앤컴퍼니(+5.83%p) · 신성에스티(+4.92%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 윤성에프앤씨(-7.40%p) · 성일하이텍(-4.92%p) · 보로노이(-4.90%p) 순이었다.

함께 비교한 사례 중 앞쪽에 들었습니다.

올리패스의 다른 신호는

같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 10개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. 올리패스에서 조사한 신호 11개 중 20거래일 뒤 차이가 가장 컸던 건 MACD 데드크로스 신호였다.

이 숫자, 이렇게 읽으면 된다

MACD 데드크로스 신호의 판정 기준은 이렇다 — MACD(12·26일)가 시그널선(9일)을 아래로 지나간 날(MACD 데드크로스). 종가 기준, 교차 당일에 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.