에이에프더블류에서는 볼린저밴드 상단 돌파 신호를 보고 산 쪽이 20거래일 뒤에도, 60거래일 뒤에도 평소보다 못했다. 더 오래 들고 있어도 뒤집히지 않았다.
에이에프더블류 볼린저밴드 상단 돌파, 모두 36번 떴다
2019.07.01부터 2026.09.08까지 1,766거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 506일(28.7%)은 빼고, 남은 1,260일에서 볼린저밴드 상단 돌파 신호가 36번 떴다. 2020.01.02에 처음 떴고, 2026.07.01에 마지막으로 떴다.
20거래일 뒤엔 어땠나
신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -6.80%였다. 평소에 샀을 땐 -4.12%라서 신호 쪽이 2.68%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 27.8%로 평소(38.8%)보다 적었다. 가운데 절반은 -15.55%에서 +2.29% 사이에 들어갔다.
단기로는 이 신호를 따른 쪽이 평소보다 뒤처졌습니다.
60거래일까지 기다리면
신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -11.53%였다. 평소에 샀을 땐 -7.92%라서 신호 쪽이 3.61%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 28.6%로 평소(34.4%)보다 적었다. 평균으로 따지면 -7.39%라 중앙값과 4.14%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -27.09%에서 +2.05% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반이 들어간 폭은 17.84%p로 평소(17.33%p)와 거의 같았다. 신호가 결과를 더 흔들지는 않았다. 볼린저밴드 상단 돌파 신호는 보통 21거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2거래일 만에, 길게는 262거래일 만에 다시 떴다.
기간을 늘려도 앞서거나 뒤처진 쪽은 바뀌지 않았습니다.
떨어진 경우와 가장 나빴던 때
20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 26번, 전체의 72.2%였다. 가장 크게 떨어진 건 2026.07.01에 뜬 신호로 -61.63%였고, 네 번 중 한 번은 -15.55%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 25번, 전체의 71.4%였다. 가장 크게 떨어진 건 2026.04.21에 뜬 신호로 -70.51%였고, 네 번 중 한 번은 -27.09%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +47.04%였다. 네 번 중 한 번은 +2.29%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 108.67%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.
같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.
언제 많이 떴나
신호가 뜬 때를 해마다 나눠 보면 2020년에 11번으로 가장 많았다(전체의 31%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2020년의 -1.16%, 가장 나빴던 건 2026년의 -43.25%였다. 7개 시기에 걸쳐 고르게 떴다.
| 시기 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 중앙값 | 오른 비율 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 11번 | -1.16% | 45.5% |
| 2021년 | 7번 | -9.13% | 14.3% |
| 2022년 | 6번 | -11.42% | 16.7% |
| 2023년 | 7번 | -5.18% | 28.6% |
| 2024년 | 1번 | -1.47% | 0.0% |
| 2025년 | 2번 | -9.30% | 50.0% |
| 2026년 | 2번 | -43.25% | 0.0% |
최근에 뜬 6번
가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.
| 신호가 뜬 날 | 20거래일 뒤 |
|---|---|
| 2026.07.01 | -61.63% |
| 2026.04.21 | -24.86% |
| 2025.10.15 | +0.60% |
| 2025.07.24 | -19.20% |
| 2024.07.10 | -1.47% |
| 2023.06.15 | -15.10% |
353개 종목 중에선 어디쯤인가
같은 신호를 353개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 105개였고 종목별 차이의 중앙값은 -0.92%p였다. 에이에프더블류의 자리는 아래에서 15% 지점, 가운데쯤이다. 이 종목만 유별났다고 보긴 어렵다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 지앤비에스 에코(+11.56%p) · 보로노이(+10.21%p) · 에스디생명공학(+3.81%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 옵티코어(-10.38%p) · 올리패스(-7.30%p) · 마음AI(-6.74%p) 순이었다.
함께 놓고 보면 중간쯤에 자리했습니다.
에이에프더블류의 다른 신호는
같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 11개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. 에이에프더블류에서 조사한 신호 12개 중 볼린저밴드 상단 돌파 신호는 8번째다. 가장 컸던 건 +2.71%p를 낸 역배열 신호였다.
| 신호 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 평소와 차이 | 60거래일 뒤 평소와 차이 |
|---|---|---|---|
| 역배열 | 24번 | +2.71%p | +4.16%p |
| 정배열 | 27번 | +1.31%p | -4.50%p |
| 이격도 침체 | 38번 | +0.33%p | +1.91%p |
| 갭상승 | 102번 | -0.30%p | +0.27%p |
| RSI 과매도 | 21번 | -0.33%p | -2.24%p |
| MACD 골든크로스 | 45번 | -0.97%p | -4.35%p |
| 볼린저밴드 하단 이탈 | 35번 | -1.19%p | -0.91%p |
| 외국인 순매수 전환 | 68번 | -3.27%p | +0.63%p |
| MACD 데드크로스 | 48번 | -3.71%p | -3.98%p |
| 거래량 급증 | 81번 | -4.61%p | -5.20%p |
| 이격도 과열 | 40번 | -7.43%p | -4.03%p |
이 숫자, 이렇게 읽으면 된다
볼린저밴드 상단 돌파 신호의 판정 기준은 이렇다 — 종가가 볼린저밴드 상단(20일 이동평균 + 표준편차 2배)을 위로 뚫은 날. 당일 마감 뒤 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.