모아데이타에서 MACD 데드크로스 신호를 보고 샀다면 20거래일 뒤에는 평소보다 못했다. 60거래일까지 가면 그 차이는 거의 없어졌다.
모아데이타 MACD 데드크로스, 모두 45번 떴다
2022.03.10부터 2026.09.08까지 1,102거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 28일(2.5%)은 빼고, 남은 1,074일에서 MACD 데드크로스 신호가 45번 떴다. 2022.04.27에 처음 떴고, 2026.07.20에 마지막으로 떴다.
20거래일 뒤엔 어땠나
신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -8.02%였다. 평소에 샀을 땐 -6.70%라서 신호 쪽이 1.32%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 25.0%로 평소(36.1%)보다 적었다. 평균으로 따지면 +1.92%라 중앙값과 9.94%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -11.67%에서 +2.12% 사이에 들어갔다.
MACD 데드크로스 뒤 20거래일 성적은 평소보다 -1.32%p 낮았습니다.
60거래일까지 기다리면
신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -8.86%였다. 평소에 샀을 땐 -9.29%라서 신호 쪽이 0.43%p 높았다. 그런데 오른 경우는 오히려 신호 뒤가 33.3%로 평소(36.0%)보다 적었다. 중앙값과 오른 횟수가 서로 다른 쪽을 가리킨 셈이다. 평균으로 따지면 -5.08%라 중앙값과 3.78%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -19.72%에서 +4.67% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반은 13.79%p 폭 안에 모였다. 평소(20.97%p)보다 7.18%p 좁다. 평소와의 차이는 20거래일(-1.32%p)에서 컸고, 60거래일(+0.43%p)가 되자 옅어졌다. MACD 데드크로스 신호는 보통 20거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2거래일 만에, 길게는 92거래일 만에 다시 떴다.
떨어진 경우와 가장 나빴던 때
20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 33번, 전체의 75.0%였다. 가장 크게 떨어진 건 2022.07.27에 뜬 신호로 -47.56%였고, 네 번 중 한 번은 -11.67%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 28번, 전체의 66.7%였다. 가장 크게 떨어진 건 2026.06.02에 뜬 신호로 -69.14%였고, 네 번 중 한 번은 -19.72%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +241.52%였다. 네 번 중 한 번은 +2.12%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 289.08%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.
같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.
언제 많이 떴나
신호가 뜬 때를 해마다 나눠 보면 2024년에 16번으로 가장 많았다(전체의 36%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2023년의 -1.32%, 가장 나빴던 건 2026년의 -12.12%였다. 5개 시기에 걸쳐 고르게 떴다.
| 시기 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 중앙값 | 오른 비율 |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 5번 | -7.98% | 40.0% |
| 2023년 | 10번 | -1.32% | 40.0% |
| 2024년 | 16번 | -7.96% | 12.5% |
| 2025년 | 7번 | -10.00% | 14.3% |
| 2026년 | 6번 | -12.12% | 33.3% |
최근에 뜬 6번
가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.
| 신호가 뜬 날 | 20거래일 뒤 |
|---|---|
| 2026.07.20 | +2.12% |
| 2026.06.23 | +5.55% |
| 2026.06.02 | -12.56% |
| 2026.04.27 | -21.84% |
| 2026.02.13 | -21.20% |
| 2026.01.07 | -11.67% |
369개 종목 중에선 어디쯤인가
같은 신호를 369개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 140개였고 종목별 차이의 중앙값은 -0.31%p였다. 모아데이타의 자리는 아래에서 15% 지점, 가운데쯤이다. 이 종목만 유별났다고 보긴 어렵다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 MDS테크(+6.00%p) · 나인앤컴퍼니(+5.83%p) · 신성에스티(+4.92%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 윤성에프앤씨(-7.40%p) · 성일하이텍(-4.92%p) · 보로노이(-4.90%p) 순이었다.
함께 놓고 보면 중간쯤에 자리했습니다.
모아데이타의 다른 신호는
같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 10개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. 모아데이타에서 조사한 신호 11개 중 MACD 데드크로스 신호는 7번째다. 가장 컸던 건 +31.97%p를 낸 이격도 과열 신호였다.
| 신호 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 평소와 차이 | 60거래일 뒤 평소와 차이 |
|---|---|---|---|
| 이격도 과열 | 20번 | +31.97%p | -4.55%p |
| 거래량 급증 | 84번 | +3.72%p | -4.44%p |
| RSI 과매도 | 31번 | +1.26%p | +17.92%p |
| 볼린저밴드 상단 돌파 | 24번 | +0.87%p | -11.11%p |
| 갭상승 | 101번 | -0.37%p | -1.11%p |
| 이격도 침체 | 33번 | -0.58%p | +6.21%p |
| 볼린저밴드 하단 이탈 | 43번 | -1.38%p | +1.26%p |
| 역배열 | 20번 | -2.23%p | +2.23%p |
| 외국인 순매수 전환 | 72번 | -3.76%p | -0.20%p |
| MACD 골든크로스 | 45번 | -3.91%p | -0.04%p |
이 숫자, 이렇게 읽으면 된다
MACD 데드크로스 신호의 판정 기준은 이렇다 — MACD(12·26일)가 시그널선(9일)을 아래로 지나간 날(MACD 데드크로스). 종가 기준, 교차 당일에 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.