주식 자동매매 전략은 차트 신호 하나를 고르는 일이 아니라 진입, 청산, 금액을 계산 가능한 문장으로 묶는 일이다. 골든크로스·거래량·이격도·보조지표는 각각 시장 상태를 요약할 뿐 주문 전체를 정하지 않는다. 신호의 뜻을 읽고 언제 들어가며 언제 나오고 얼마를 쓸지를 함께 적어야 프로그램이 같은 방식으로 실행할 수 있다.
골든크로스를 규칙 문장으로 바꾸기
골든크로스는 짧은 기간의 이동평균선이 긴 기간의 이동평균선을 아래에서 위로 지나는 순간이다. 짧은 선이 긴 선 위에 있다는 상태와 교차가 일어난 순간을 구분해야 한다. 프로그램에 넣을 때는 두 선의 기간, 계산할 가격, 신호를 확인할 시점을 적는다.
예를 들면 “봉이 끝났을 때 짧은 이동평균선이 이전 봉에서는 긴 이동평균선 아래에 있었고 현재 봉에서는 위에 있으면 진입 후보로 기록한다"라고 쓸 수 있다. 이 문장에는 교차의 방향과 확인 시점이 들어 있다. 여기에 종목 범위와 반복 신호 처리 방법을 붙인다.
골든크로스는 최근 가격의 평균이 과거 평균보다 위로 올라왔다는 상태 표시로 읽는다. 교차 자체를 매수 주문과 같은 뜻으로 두지 않고 거래량, 이격도, 청산 조건을 더 살필 수 있다. 제2장 원고가 설명하듯 이동평균선은 과거 종가의 평균이므로 신호가 나타난 시점의 성질을 먼저 읽는다.
거래량과 이격도를 문장으로 쓰기
거래량 조건은 무엇과 비교하는지가 필요하다. “거래량이 많다” 대신 “현재 봉 거래량이 정한 기간의 평균 거래량보다 정한 배수 이상이면 기록한다"라고 쓴다. 계산 기간, 배수, 봉이 끝나기 전 값을 쓸지 마감 값을 쓸지를 정하면 프로그램이 반복 계산할 수 있다.
거래량은 방향 하나보다 결과가 움직이는 폭을 읽는 자료로도 쓸 수 있다. 평소와 다른 거래량이 나타난 종목에는 같은 주문 금액을 쓸지, 금액을 줄일지 규칙에 적는다. 방향 신호와 금액 조절 신호를 구분하면 거래량의 역할이 선명해진다.
이격도는 현재 가격이 이동평균선에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타낸다. 규칙에는 이동평균선 기간과 위·아래 기준을 함께 적는다. “가격의 이격도가 정한 값 아래이고 다른 진입 조건도 성립하면 후보로 기록한다"처럼 쓸 수 있다. 이격도만으로 주문을 끝내지 않고 청산과 금액 조건으로 잇는다.
보조지표를 함께 쓸 때
보조지표는 많이 붙이는 것보다 각 지표가 어떤 재료로 만들어졌는지 구분하는 일이 먼저다. MACD는 두 이동평균선의 거리다. MACD가 0선을 위로 넘는 순간은 골든크로스와 같은 관계이므로 두 조건을 독립된 정보 두 개처럼 세지 않는다.
이격도와 볼린저밴드도 이동평균선을 재료로 쓴다. 볼린저밴드는 이동평균선을 가운데 두고 최근 변동성에 맞춰 위아래 띠의 폭이 달라진다. RSI는 최근 오른 날의 상승 폭과 내린 날의 하락 폭을 비교한 값이다. 거래량은 가격 지표와 다른 재료다.
조합할 때는 이동평균선에서 하나, 가격의 세기에서 하나, 거래량에서 하나처럼 역할을 나눈다. 각 조건이 진입을 결정하는지, 금액을 조절하는지, 신호를 보류하는지 표시한다. 그러면 세 지표가 한꺼번에 성립하지 않았을 때의 처리도 문장으로 적을 수 있다.
진입·청산·금액을 한 세트로
진입 문장은 종목과 시점을 정한다. “정한 종목 범위에서 봉 마감 때 이동평균선 조건과 거래량 조건이 함께 성립하면 한 번만 진입 신호를 낸다"처럼 쓴다. 청산 문장은 가격이나 반대 신호 가운데 계산할 수 있는 기준을 고르고 확인 시점을 붙인다.
금액 문장은 한 종목에 넣을 금액, 동시에 보유할 종목 수, 거래량이나 최근 등락 폭에 따른 조절 방법을 담는다. 먼저 감당할 금액을 정하고 그 안에서 주문 수량을 계산하도록 만든다. 진입 신호가 같아도 가격과 움직이는 폭이 다르면 주문 수량은 달라질 수 있다.
한 세트는 “언제 진입하는가 → 얼마를 주문하는가 → 어떤 조건에서 청산하는가 → 어떤 내용을 기록하는가” 순서로 읽혀야 한다. 신호 이름만 남기지 말고 사용한 기간과 기준값도 기록한다. 조건값을 바꿀 때는 이전 규칙과 새 규칙의 결과를 나눠 본다.
성과검증으로 과거 모습 보기
키움증권 “조건검색"에서 지표를 조합한 뒤 “성과검증"으로 이동한다. 먼저 검사 기간과 신호 뒤 확인 시점을 정한다. 다음으로 같은 종목의 반복 신호를 어떻게 처리할지 정하고, 비교 기준을 함께 둔다. 그 뒤 진입 조건 하나부터 결과를 본다.
조건 하나를 확인한 다음 거래량이나 이격도 조건을 더해 차이를 비교한다. 조건을 추가할 때는 종목 수와 신호 발생 횟수가 어떻게 달라지는지도 기록한다. 많은 값을 바꿔 가장 좋아 보이는 조합만 남기기보다 처음 세운 이유와 기본값을 함께 보관한다.
신호 16가지를 코스피·코스닥 종목에 적용한 이 사이트의 신호별 실측도 규칙 후보를 고르는 자료로 볼 수 있다. 원고 속 수치를 그대로 옮기기보다 신호가 이미 움직인 상태인지, 눌린 상태인지, 움직이는 폭을 보여 주는지 구분해 자신의 조건식으로 옮긴다.
처음 한다면 이 순서로
- 골든크로스, 거래량, 이격도 가운데 한 신호의 뜻을 문장으로 적는다.
- 기간, 기준값, 확인 시점, 반복 신호 처리 방법을 붙인다.
- 진입·청산·금액·기록 항목을 한 세트로 만든다.
- “조건검색"의 “성과검증"에서 조건 하나부터 과거 모습을 확인한다.
- 조건을 하나씩 더하며 결과와 신호 발생 횟수를 기록한다.
책에서 이어지는 것
골든크로스를 상태 표시로 읽는 법은 제2장 골든크로스는 매수 신호입니까에서 이어진다. 지표의 재료와 조합법은 제5장 보조지표 사용설명서, 신호에 맞춰 금액과 청산 기준을 정하는 법은 제8장 그래서 차트를 어디에 씁니까에서 다룬다.